First order autoregressive representation of Markov bi-dimensional chains of 1-order

المؤلفون

  • M BOUSSEBOUA Université Constantine 1
  • F. L RAHMANI Université Constantine 1

الكلمات المفتاحية:

Markov’chains، autoregressive process، spectral density، diagonal development of bivariate distribution

الملخص

This paper suggests an extension of Lai’s results about the first order autoregressive
representation of Markov bi-dimensional chain of 1-order. In the case of markov chain with
independent components, we find of course the conditions validating these results for each
component.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السير الشخصية للمؤلفين

M BOUSSEBOUA، Université Constantine 1

Département de Mathématique

F. L RAHMANI، Université Constantine 1

Département de Mathématique

المراجع

Brockwell, P. J. and Davis R. A., (1987). Time series :

Theory and methods (Springer Verlag).

Feller, W., (1968). An introduction to probability theory

and its application Vol 1 (John Wiley & sons)

Fuller, W.A. (1996). Introduction to Statistical Times

series (Wiley Series in Probability and statistics).

Lai, C.D.,(1977). First order autoregressive markov

processes. Stochastic processes and their applications, 3

-4.

Lancaster, P., (1968.). Theory of matrices (Academic

Press).

التنزيلات

منشور

2006-12-01

كيفية الاقتباس

BOUSSEBOUA, M., & RAHMANI, F. L. (2006). First order autoregressive representation of Markov bi-dimensional chains of 1-order. مجلة علوم و تكنولوجيا أ، علوم دقيقة, (24), 36–40. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/a/article/view/150

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

1 2 3 4 5 6 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.