SUR QUELQUES CLASSES DE PROCESSUS ALEATOIRES NON STATIONNAIRES

Authors

  • R ZEGHDANE Centre Universitaire de M'Sila
  • L ABBAOUI Université de Sétif

Keywords:

processus aléatoire non stationnaire, fonction de corrélation, représentation intégrale, décomposition spectrale d'un opérateur auto-adjoint

Abstract

Dans ce travail, on obtient des représentations intégrales pour certains processus aléatoires de second ordre non stationnaires ainsi que pour leurs fonctions de corrélation. Ces représentations sont analogues à celles connues dans le cas des processus aléatoires stationnaires. Les processus que nous considérons sont solutions du problème de Cauchy , où A(t) est, pour tout t Î [0,T], un opérateur linéaire borné dans l'espace de Hilbert généré par le processus x(t) et la fonction de corrélation K(t,s) vérifie une certaine équation aux dérivées partielles. Ces classes de processus généralisent la classe des processus aléatoires stationnaires. En effet, dans ce cas, il suffit de prendre A(t) = A, où A est auto-adjoint et la fonction de corrélation K(t,s) vérifie l'EDP 

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Author Biographies

R ZEGHDANE, Centre Universitaire de M'Sila

Institut de Mathématiques

L ABBAOUI, Université de Sétif

Institut de Mathématiques

References

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Published

2002-06-01

How to Cite

ZEGHDANE, R., & ABBAOUI, L. (2002). SUR QUELQUES CLASSES DE PROCESSUS ALEATOIRES NON STATIONNAIRES. Sciences & Technology. A, Exactes Sciences, (17), 31–34. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/a/article/view/1782

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