تطور تقدير خطر القرض في ظل نماذج الذكاء الاصطناعي
Mots-clés :
خطر القرض, الذكاء الاصطناعي, الشبكات العصبية الاصطناعية, الأنظمة الخبيرةRésumé
يعتبر تقدير خطر القرض من القضايا الأكثر تعقيدا في مجال إدارة المخاطر المالية للبنك، ويمكن إيعاز ذلك إلى مسألة تشعب القياس وصعوبة بناء النموذج، مما يعني أن توفير النموذج الأمثل القادر على قياس الخطر للقروض الممنوحة لما قبل وبعد اتخاذ القرار مسألة أساسية ومحورية.
فالنماذج التقليدية المبنية على أساس من الأدوات الإحصائية لم تستطع مواجهة معضلة القروض المتعثرة التي كانت تتزايد باستمرار، الشيء الذي جعل من نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجالات شتى، غير المجال المالي، الدور الفعال والبديل المناسب والممكن نحو التخفيف من قلة نجاعة تقدير خطر القرض.
على هذا الأساس تحاول هذه الورقة البحثية التعرف على مدى فعالية نماذج الذكاء الاصطناعي بعدما عرف هذا المجال تطورا ملفتا للانتباه، أين ينحصر الحديث عن خطر القرض في ما يعرف بنموذجي الشبكات العصبية الاصطناعية، والأنظمة الخبيرة،مع العلم أن هذين النموذجين يبقيان محل انتقاد على الرغم من المزايا التي يوفرهما مقارنة بالنماذج التقليدية.
Téléchargements
Références
- Thiery RONCALI, La gestion des risques financiers. Edition Economica, 2004, pp 162-161 .
- Andrea Resoti and Andrea Sironi, Risk management and Shareholder’s value in banking, John whily et sons, 2007, pp 277-278.
- Andrea Resoti and Andrea Sironi, Op Cit, p 285.
- Thiery Roncali, Op Cit, pp 163-162.
- Thiery Roncali, Op Cit, pp 163-162.
Hamadi Matoussi and Aida Krichene, Credit risk assessment using Multilayer Neural Network Models Case of a Tunisian bank, p 4.
Boubaker DIALLO, un modèle de “crédit scoring” pour une institution de micro-finance africaine: le cas de nyesigiso au mali, Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO), Université d’Orléans, 2006, p 5.
- سھیل شنوف، تطبیق القرض التنقیطي في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عبر تجربة البلدان النامیة، دراسة إمبريقية، الدورة التدریبیة الدولیة حول المشروعات الصغیرة والمتوسطة، معھد البحوث الإسلامیة، الجزائر،2003، ص 3.
- Boubaker Diallo, Op Cit,p 5.
-Noel Capon, Credit Scoring Systems: A Critical Analysis, Journal of Marketing, Vol. 46 (Spring 1982), pp 82-83.
- محمد بن بوزيان وآخرون، محاولة تقدیر خطر القروض البنكیة باستعمال طریقة التنقیط دراسة حالة البنك الوطني الجزائري بسعیدة، مداخلة في المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع حول إدارة المخاطر، جامعة الزيتونة الأردنية، 16 أفريل 2007 ، ص 5.
- Altman, E.I, Anthony Saunders, Credit Risk Measurement : Developments Over the last 20 Years , Journal of Banking & Finance 21, 1998, P1723
-Soner Akkoc, An empirical comparison of conventional techniques, neural networks and the three stage hybrid Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) model for credit scoring analysis: The case of Turkish credit card data, European Journal of Operational Research 222 (2012), P 170
- Altman, E.I, Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, The Journal of Finance, Vol. 23, No. 4., 1968, PP 589-609.
- Chih-Fong Tsai, Ming-Lun Chen.,Credit rating by hybrid machine learning technique, Applied Soft Computing 10, 2010, P 375
- Soner Akkoc, An Empirical Comparison Of Conventional Techniques, Neural Networks And The Three Stage Hybrid Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) model for credit scoring analysis: The case of Turkish credit card data, European Journal of Operational Research 222 (2012) p 170
- Joanna N.S. Julie Makany ., Chantal Gabsoubo Yienezoune., L'évaluation Du Risque De Crédit Des Entreprises: Cas De La Banque Congolaise De L'habitat, Revue Congolaise de Gestion 2013/1 – N° 17, P 99
- TransUnion, The Importance of credit scoring For Economic Growth, 2007, pp 4-6.
- عبد الجليل بوداح، استخدام الأنظمة الخبيرة في مجال اتخاذ قرار منح القروض البنكية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، غير منشورة، جامعة منتوري قسنطينة، 2008، ص 247.
- Andrea RESOTI and Andrea SIRONI, Op Cit, p306.
- Mark SCHREINER, Les Vertus et Faiblesses de L’évaluation Statistique (Crédit Scoring) en Micro -finance, op cit, Center for Social Development, Université Washington de St. Louis, U. S.A, 2003, p15.
- Altman, E.I., Anthony Saunders, Op Cit.
- Rashmi Malhotra, D.K. Malhotra, Evaluating consumer loans using neural networks, Omega 31, 2003, pp 83 – 96.
- عبد الجليل بوداح، مرجع سبق ذكره، ص 78.
- Adedeji B. Badiru and Jhon Y . Cheung, Fuzzy Engineering Expert Systems With Neural Network Applications, John Wiley & Sons, INC, 2002, pp1-2.
- يعبر هذا التجمع في صيف 1956 عن أول محاولة للتأسيس لهذا العلم الجديد والمنظم من طرفJohn McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, Claude Shannon.
- Adedeji B. Badiru and Jhon Y . Cheung, Op Cit, p2.
- Stuart J. Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence A Modern Approach, 2nd ed. , Pearson Education Inc , New Jersy , USA,2003p16 .
- محمد علي الشقراوي، الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، مركز الذكاء الاصطناعي للحاسبات، مطابع المكتب المصري الحديث، 1996، ص ص26-27.
- Stuart J. Russell and Peter Norvig, Op Cit, pp18-21.
- محمد علي الشقراوي، مرجع سبق ذكره، ص27.
-عبد الجليل بوداح، مرجع سبق ذكره، ص 18.
- Shorouq Fathi ELETTER and al, Applying Neural Networks for Loan Decision in the Jordanian Commercial Banking System, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.10 No.1, January 2010, p 209.
- ألان بوليه، الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله، ترجمة علي صبري فرغلي، سلسلة عالم المعرفة، العدد 172، 1993، ص 11.
- عبد الجليل بوداح، مرجع سبق ذكره، ص ص22-23.
- محمد علي الشقراوي، مرجع سبق ذكره، ص261.
- Falavigna Greta, nouveaux instruments d’évaluation pour le risque financier d’entreprise, Ceris-CNR (Conseil National de Recherche), Turin, Italie, 2008, p 8.
- Sadi Khadidja, Elaboration d’un modèle d’évaluation du risque de crédit d’exploitation à l’aide des réseaux de neurones Artificiels (RNA) et de l’analyse discriminante linéaire (ADL), Thèse en vue de l’obtention du diplôme de doctorat Sciences économiques, Université d’Alger, 2010, p 79.
- Falavigna Greta, Op Cit, p8.
- Sadi khadidja, Op Cit, p80.
- محمد عبادي، القرض التنقيطي والشبكة العصبية الاصطناعية ودورها في تقدير مخاطر القروض البنكية، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، الوادي، 2012، ص101 .
- محمد علي الشقراوي، مرجع سبق ذكره، ص 258.
-Sadi khadidja, Op Cit, p 84.
- يوسف صوار وآخرون، تقنية الشبكات العصبية الاصطناعية كأحد أساليب ذكاء الأعمال لتسيير مخاطر القروض، دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري، المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر ذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة الأردنية، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، الأردن، 23-26 أفريل 2012، ص89.
- Erick Honobé Hoang, évaluation stratégique d’entreprises par Méthodes Neuronales, Thèse : en vue de l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, de l’université panthéon- ASS as (paris II), 2003, p 147.
- David West., Neural network credit scoring models, Computers & Operations Research 27, 2000, p1133.
- Arash Bahrammirzaee, A comparative survey of artificial intelligence applications in finance: Artificial Neural Networks, expert system and hybrid intelligent systems, Neural Comput & Applic, 2010, p 1165.
- H. Matoussi et A. K, Abdelmoula, La prévention du risque de défaut dans les banques tunisiennes: Analyse comparative entre les méthodes linéaires classiques et les méthodes de l’intelligence artificielle : Les réseaux de neurones artificiels, publié dans "Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, Nice : France (2010)", p 10.
- Virág M and Kristóf .T, Neural Networks In Bankruptcy Prediction – A Comparative Study On The Basis Of The First Hungarian Bankruptcy Model, Acta Oeconomica, Vol. 55 (4), 2005, p 414.
- H. Matoussi et A. K, Abdelmoula, Op Cit, pp 1-30.
- Arash Bahrammirzaee, Op Cit, p 169.
- Stjepan Oreski et al, Hybrid system with genetic algorithm and artificial neural networks and its application to retail credit risk assessment, Expert Systems with Applications 39 (2012), p 12606.
- Altman, E.I. ; Marco, G. et Varetto,F. , Corporate Distress diagnosis : comparisons using Linear Discriminant Analysis and Neural Networks, Journal of Banking and Finance , 1994, pp 505-529.
- Laurance Negrelo, Système Expert et Intelligence Artificielle, Cahier Technique Merlin Gerin n° 157, p 4.
- Peter S Sell, Expert systems are here, Butterworth& Co (Publishers)L td, 0126 no 2 march 1984, p28.
- Alla A. Kornienko et al, Knowledge in artificial intelligence systems: searching the strategies for application, Procedia - Social and Behavioral Sciences 166, 2015, p 590.
- Adedeji B. Badiru and Jhon Y . Cheung, Op Cit, pp 11-14.
-عبد الجليل بوداح ، مرجع سابق، ص 24.
- ألان بوليه، مرجع سابق، ص 182 .
- علاء عبد الرزاق السالمي، نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، الطبعة الأولى،دار المناهج، عمان، 1999، ص 184.
- عبد الجليل بوداح، مرجع سابق، ص37.
- Michael Negnevitsky, Artificial intelligence a guide to intelligent systems, Second Edition, Addison Wesley, 2005, p 15.
- عبد الجليل بوداح، مرجع سبق ذكره، ص 56.
- Arash Bahrammirzaee, Op Cit, p 1174.
- عبد الجليل بوداح، مرجع سبق ذكره، ص 79.
- Bryant, K., The Integration of Qualitative Factors into Expert Systems for Evaluating Agricultural Loans, Proc. 10th Australasian Conference on Information Systems, 1999, pp 110-122.
- عبد الجليل بوداح، مرجع سبق ذكره، ص 80.
- علاء عبد الرزاق السالمي، مرجع سبق ذكره، ص 190.
- Arash Bahrammirzaee, Op Cit, p 1187.
- Badar-e-Munir, Internal Credit Risk Rating Model, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of B.S Actuarial Science & Risk Management, Karachi University, 2007, p 8.
- VIRÁG M and KRISTÓF .T, Op Cit, p 418.
- Arash Bahrammirzaee et al, Hybrid credit ranking intelligent system using expert system and artificial neural networks, Appl Intell (2011) 34, pp 28–46.
- Soner Akkoc, Op Cit, pp 168–178.
قائمة المراجع
باللغة العربية
- ألان بوليه، الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله، ترجمة علي صبري فرغلي، سلسلة عالم المعرفة، العدد 172، 1993.
- سهيل شنوف، تطبیق القرض التنقیطي في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عبر تجربة البلدان النامیة، دراسة إمبريقية، الدورة التدريبية الدولیة حول المشروعات الصغیرة والمتوسطة، معهد البحوث الإسلامیة، الجزائر، 2003.
- عبد الجليل بوداح، استخدام الأنظمة الخبيرة في مجال اتخاذ قرار منح القروض البنكية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، غير منشورة، جامعة منتوري قسنطينة، 2008.
- علاء عبد الرزاق السالمي، نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، الطبعة الأولى، دار المناهج، عمان، 1999.
- محمد بن بوزیان، محاولة تقدیر خطر القروض البنكیة باستعمال طریقة التنقیط دراسة حالة البنك الوطني الجزائري بسعیدة، مداخلة في المؤتمر العالمي السنوي السابع حول إدارة المخاطر، جامعة الزيتونة الأردنية، أفريل 2007.
- محمد عبادي، القرض التنقيطي والشبكة العصبية الاصطناعية ودورها في تقدير مخاطر القروض البنكية، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، الوادي، 2012.
- محمد علي الشقراوي، الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، مركز الذكاء الاصطناعي للحاسبات، مطابع المكتب المصري الحديث، 1996.
- يوسف صوار وآخرون، تقنية الشبكات العصبية الاصطناعية كأحد أساليب ذكاء الأعمال لتسيير مخاطر القروض، دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري، المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر ذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة الأردنية، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، الأردن، 23-26 أفريل 2012.
- باللغة الأجنبية:
- Adedeji B. Badiru and Jhon Y . Cheung, Fuzzy Engineering Expert Systems With Neural Network Applications, John Wiley & Sons, INC, 2002
- Alla A. Kornienko et al, Knowledge in artificial intelligence systems: searching the strategies for application, Procedia - Social and Behavioral Sciences 166, 2015
- Altman, E.I. , Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, The Journal of Finance, Vol. 23, No. 4. (Sep., 1968).
- Altman, E.I. ; Marco, G. et Varetto,F. , Corporate Distress diagnosis : comparisons using linear discriminant analysis and neural networks, Journal of Banking and Finance , 1994
- Altman, E.I., Anthony Saunders, Credit Risk Measurement : Developments Over the last 20 Years , Journal of Banking & Finance 21, 1998
- Andrea Resoti and Andrea Sironi, Risk management and Shareholder’s value in banking, John whily et sons, 2007
- Arash Bahrammirzaee, A comparative survey of artificial intelligence applications in finance: artificial neural networks, expert system and hybrid intelligent systems, Neural Comput & Applic, 19,2010
- Arash Bahrammirzaee et al, Hybrid credit ranking intelligent system using expert system and artificial neural networks, Appl Intell 34, (2011).
- Badar-e-Munir, Internal Credit Risk Rating Model, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of B.S Actuarial Science & Risk Management, Karachi University, 2007
- Boubaker Diallo, un modèle de “crédit scoring” pour une institution de micro-finance africaine: le cas de nyesigiso au mali, Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO), Université d’Orléans, 2006
- Bryant, K., The Integration of Qualitative Factors into Expert Systems for Evaluating Agricultural Loans, Proc. 10th Australasian Conference on Information Systems, 1999.
- Chih-Fong Tsai., Ming-Lun Chen.,Credit rating by hybrid machine learning technique, Applied Soft Computing 10, 2010
- David West., Neural network credit scoring models, Computers & Operations Research 27, 2000
- Erick Honobé Hoang, évaluation stratégique d’entreprises par Méthodes Neuronales, Thèse : en vue de l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, de l’université panthéon- ASS as (paris II) , 2003,
- Falavigna Greta, nouveaux instruments d’évaluation pour le risque financier d’entreprise, Ceris-CNR (Conseil National de Recherche), Turin, Italie, 2008
- Guoqiang Zhang and al, Artificial neural networks in bankruptcy prediction: General framework and cross-validation analysis, European Journal of Operational Research 116, 1999.
- Joanna N.S. Julie Makany, Chantal Gabsoubo Yienezoune., L'évaluation Du Risque De Crédit Des Entreprises: Cas De La Banque Congolaise De L'habitat, Revue Congolaise de Gestion 2013/1 – N° 17
- Laurance Negrelo, Système Expert et Intelligence Artificielle, Cahier Technique Merlin Gerin n° 157
- Mark SCHREINER, Les Vertus et Faiblesses de L’évaluation Statistique (Crédit Scoring) en Micro -finance, op cit, Center for Social Development, Université Washington de St. Louis, U. S.A, 2003
- Matoussi, H.et A. K, Abdelmoula, Credit risk assessment using Multilayer Neural Network Model Case of a Tunisian bank
- Matoussi, H.et A. K, Abdelmoula, LA Prévention Du Risque DE Défaut Dans Les Banques Tunisiennes: Analyse comparative entre les méthodes linéaires classiques et les méthodes de l’intelligence artificielle : les réseaux de neurones artificiels, publié dans Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, Nice : France, 2010
- Michael Negnevitsky, Artificial intelligence a guide to intelligent systems, Second Edition, Addison Wesley, 2005
- Michel Klein, FINSIM EXPERT; A KB/DSS FOR FINANCIAL ANALYSIS AND PLANNING, Engineering Costs and Production Economics, 17, 1989.
- Peter S Sell, Expert systems are here, Butterworth& Co (Publishers)L td, 0126 no 2 march 1984
- Philiphe Paquet, l’utilisation des réseaux de neurones Artificiels en finance, Laboratoire Orleanais De Gestion, Document de recherche, N°1 _1997
- Rashmi Malhotra, D.K. Malhotra, Evaluating consumer loans using neural networks, Omega 31, 2003
- Sadi Khadidja, Elaboration d’un modèle d’évaluation du risque de crédit d’exploitation à l’aide des réseaux de neurones Artificiels (RNA) et de l’analyse discriminante linéaire (ADL), Thèse en vue de l’obtention du diplôme de doctorat Sciences économiques, Université d’Alger, 2010
- Shorouq Fathi Eletter and al, Applying Neural Networks for Loan Decision in the Jordanian Commercial Banking System, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, vol.10 No.1, January 2010
- Stjepan Oreski et al, Hybrid system with genetic algorithm and artificial neural networks and its application to retail credit risk assessment, Expert Systems with Applications 39 (2012).
- Stuart J. Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence A Modern Approach, 2nd ed. , Pearson Education Inc , New Jersy , USA,2003
- Thiery Roncali, La gestion des risques financiers. Édition Economica, 2004.
- TransUnion, The Importance of credit scoring For Economic Growth, 2007
- Virág M and Kristóf .T, Neural Networks in Bankruptcy Prediction a Comparative Study On The Basis OF The First Hungarian Bankruptcy Model, Acta Oeconomica, Vol. 55 (4), 2005
- Yoser Gadhoum et al ., La Décision De Crédit Procédure Et Comparaison De La Performance De Quatre Modèles De Prévision D'insolvabilité, La Revue des Sciences de Gestion, 2007/2 - n°224-225.
