SUR QUELQUES CLASSES DE PROCESSUS ALEATOIRES NON STATIONNAIRES
Mots-clés :
processus aléatoire non stationnaire, fonction de corrélation, représentation intégrale, décomposition spectrale d'un opérateur auto-adjointRésumé
Dans ce travail, on obtient des représentations intégrales pour certains processus aléatoires de second ordre non stationnaires ainsi que pour leurs fonctions de corrélation. Ces représentations sont analogues à celles connues dans le cas des processus aléatoires stationnaires. Les processus que nous considérons sont solutions du problème de Cauchy
, où A(t) est, pour tout t Î [0,T], un opérateur linéaire borné dans l'espace de Hilbert généré par le processus x(t) et la fonction de corrélation K(t,s) vérifie une certaine équation aux dérivées partielles. Ces classes de processus généralisent la classe des processus aléatoires stationnaires. En effet, dans ce cas, il suffit de prendre A(t) = A, où A est auto-adjoint et la fonction de corrélation K(t,s) vérifie l'EDP 
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Références
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